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Opções FX e produtos estruturados.

Direitos autorais e cópia; 2006 John Wiley & amp; Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex PO19 8SQ, Inglaterra.

Autor (es): Uwe Wystup.

Publicado on-line: 15 ABR 2018 10:14 AM EST.

ISBN da impressão: 9780470011454.

ISBN online: 9781118673355.

Sobre este livro.

Houve um crescimento explosivo no número de empresas, investidores e instituições financeiras voltando-se para produtos estruturados para obter economia de custos, controle de riscos e melhorias de rendimento. No entanto, a natureza exata, riscos e aplicações desses produtos e soluções podem ser complexas e os problemas surgem se os blocos e princípios fundamentais não forem totalmente compreendidos. Este livro explica os produtos e estratégias mais populares com foco em tudo além das opções de baunilha, lidando com esses produtos de forma alfabetizada e acessível, oferecendo aplicações práticas e estudos de caso.

Uma ênfase especial na forma como o cliente usa os produtos, com entrevistas e descrições de negócios da vida real, significa que será possível ver como os produtos são aplicados nas situações do dia-a-dia - a teoria é traduzida em prática.

Nota: CD-ROM / DVD e outros materiais complementares não estão incluídos como parte do arquivo do eBook.

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Construção de sorriso de volatilidade FX.

Dimitri Reiswich e Uwe Wystup.

Resumo: O mercado de opções de câmbio é um dos maiores e mais líquidos mercados de derivados OTC do mundo. Surpreendentemente, muito pouco é conhecido na literatura acadêmica sobre a construção do objeto mais importante neste mercado: o sorriso implícito de volatilidade. O procedimento de construção de sorriso e os mecanismos de cotação de volatilidade são específicos de FX e diferem significativamente de outros mercados. Damos uma visão geral detalhada desses mecanismos de citação e apresentamos o problema resultante da construção do sorriso. Além disso, fornecemos uma nova fórmula que pode ser usada para uma construção de sorriso FX eficiente e robusta.

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Opções de parcelamento: uma solução de formulário fechado e o caso de limitação.

Susanne Griebsch Christoph Kühn Uwe Wystup.

As opções de negociação de Mercados cambiais (opções em opções) são negociadas com freqüência. As opções de parcelamento generalizam o conceito de opções de Composto, pois permitem que o titular prorrogue uma opção de Chamada ou Vendas de Vanilla mediante o pagamento de parcelas de um plano de pagamento discreto. Nós derivamos uma solução fechada ao valor de tal opção no modelo Black-Scholes e provamos que o caso limitante de uma opção de parcelamento com um plano de pagamento contínuo é equivalente a uma carteira composta por uma opção de baunilha européia e um americano Put nesta opção Vanilla com uma greve dependente do tempo.

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Susanne Griebsch 1 Christoph Kühn 2 Uwe Wystup 1 1. Escola de Finanças de Frankfurt e amp; Gestão Frankfurt am Main Alemanha 2. Frankfurt MathFinance Institute Goethe-University Frankfurt Frankfurt am Main Alemanha.

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