Sistema de negociação Win Loss Ratio.
Ao longo das últimas semanas, falei sobre a construção de seu próprio sistema comercial sólido e tudo o que precisa ser considerado. Há muito mais do que apenas encontrar o sinal de entrada correto. Na verdade, há muitas partes móveis envolvidas em um sistema comercial bem sucedido e todos precisam trabalhar juntos. Para tornar as coisas ainda mais complicadas, sua personalidade comercial também desempenha um papel.
No final da jornada de construção de um sistema comercial, você acaba com um produto final que é uma representação de você como comerciante.
Se você tem uma personalidade scalping e gosta de fazer pequenos ganhos fora do mercado com freqüência, seu sistema será um sistema de scalping. Se você é um comerciante intradía à procura de movimentos dentro da faixa de negociação diária, seu sistema de negociação irá refletir isso. Se você gosta de trocar os intervalos de tempo mais altos e manter suas posições por dias, semanas ou meses, você terá um sistema de troca de swing. Eu pessoalmente sou e comerciante de fim de dia, então eu gosto de tomar minhas decisões comerciais uma vez e deixar o comércio correr para o dia seguinte. (Ou, eu uso uma EA para automatizar minha estratégia de saída para que o comércio seja gerenciado no piloto automático).
Eu acho que você pode ver como sua personalidade comercial se entrelaça com seu sistema comercial. Hoje, quero falar sobre o seu índice de perda de ganhos do sistema comercial. Novamente, isso não é apenas um número, mas um reflexo de você como comerciante. Antes de começar, quero dar-lhe algumas palavras de aconselhamento # 8230;
Don & # 8217; t permitem que sua busca por uma alta taxa de vitória sabote sua rentabilidade global.
Trading System Win Loss Ratio De um ponto de vista psicológico.
Todo mundo gosta de ganhar e ninguém gosta de perder. Isso é verdade se jogando um jogo simples, mas ainda mais verdadeiro quando o dinheiro está em jogo. Portanto, acho que seria seguro dizer que todo comerciante quer ter um alto índice de perda de ganhos. (Basicamente, todo mundo quer ganhar muito mais vezes do que perder).
No entanto, quando se trata de negociação e seu sistema de negociação, o esforço para uma alta taxa de perda de ganhos pode não ser a melhor coisa a fazer. No final, ter um alto índice de perdas de vitórias evita lidar com os sentimentos associados à perda. E como todos sabemos agora, basar sua negociação em sentimentos e emoções não é algo que você quer fazer.
Perder e negociar ir mão e mão. Você precisa enfrentar esse fato em um nível psicológico. Se você não pode lidar com a perda, não deve tentar negociar. De muitas maneiras, ser um comerciante bem-sucedido depende da sua capacidade de lidar com a perda enquanto ainda negocia de forma a lucrar ao longo do tempo.
Robôs com rácios de perda de alta vitória.
Sabendo que as pessoas têm um problema com a perda, os criadores de robôs geralmente se esforçam para criar robôs comerciais com uma alta taxa de perda de ganhos. Parece lógico, certo? O problema é que muitas vezes eles têm que usar técnicas de negociação que não são sólidas a longo prazo para alcançar esse alto índice de perda de ganhos. No final, o sistema é uma bomba de tempo que eventualmente explode sua conta.
Uma técnica para obter uma taxa de alta vitória é usar uma grande perda de parada e um pequeno lucro de tomada. A idéia é que é difícil para a parada ser atingida antes que o lucro da pequena tomada seja atingido. Para perder, você realmente precisa escolher a parte superior ou inferior absoluta de um movimento, o que não é muito provável. Mas está arriscando 100 pips para fazer 5 pips uma maneira sólida de trocar?
Essa forma de negociação pode demorar um pouco, dependendo de como você está escolhendo suas entradas e atividades de mercado. Mas é apenas uma questão de tempo antes de você ter a eventual perda. E essa eventual perda vai prejudicar a sua conta & # 8230; muito.
Então, quem se importa se você tiver uma taxa de 95% de vitória se as 5% das perdas comem todos os seus ganhos e depois alguns? Claro, você não precisa lidar com a perda muitas vezes, mas quando você faz isso é devastador. Isso parece ser a maneira de ter uma carreira comercial longa, saudável e lucrativa?
Aqui está o ponto & # 8230;
Haverá uma pressão psicológica sobre você e seu sistema de negociação para ganhar. Obviamente, você precisa ganhar pelo menos uma parte do tempo se quiser ser lucrativo. Mas na negociação, o número de vezes que você ganha não é tão importante quanto quanto você ganha em ganhar negócios em comparação com o QUANTO que você perde na perda de negociações.
Você projetou um sistema que a matemática diz está condenado ao fracasso?
No exemplo que usei anteriormente nesta publicação, você teria uma alta taxa de vitoria porque você usa uma grande perda de parada e um pequeno lucro de tomada. Mas, a longo prazo, negociar dessa forma não será lucrativo. Então, eu quero que você faça a distinção entre taxa de ganhos e rentabilidade. Ganhar com mais freqüência não significa necessariamente que você está fazendo o maior lucro, ou mesmo lucrando.
Eu trago isso porque alguns de vocês podem ter abandonado sistemas de negociação perfeitamente bons porque eles não tiveram uma alta taxa de vitoria. Sua decisão de abandonar esses sistemas foi por sua incapacidade de lidar com a perda & # 8230; e não necessariamente porque o sistema não era rentável ao longo do tempo. Pode ser hora de dar uma olhada nesses sistemas e ver se você pode ter esquecido algo. (Estes são os tipos de sistemas que são fáceis de automatizar para que você possa testar a lucratividade durante um período longo relativamente rápido).
Na próxima vez, eu quero superar a capacidade de lucrar com uma taxa de vitoria muito baixa. Isso tem a ver com o risco de recompensar o índice do sistema. Enquanto isso, pense nos sistemas de negociação anteriores que você pode ter tentado ou criado que você abandonou por causa da baixa taxa de ganhos. Deixe uma mensagem aqui se você só pode negociar uma estratégia de alta taxa de cobrança porque você não pode lidar com a perda.
Você acha que essa atitude prejudica sua capacidade de negociação geral?
O que é uma boa relação de vitória?
Swing trading, gráficos padrões, breakouts e onda Elliott.
À medida que eu viaja e apresentou apresentações de estratégia FX em todo o mundo, uma questão que freqüentemente surge do público é um questionário sobre a relação de perda e perda da estratégia. Em essência, o ouvinte está tentando julgar a qualidade da estratégia pelo índice de vitórias.
(A relação de vitória é simplesmente o número de negociações vencedoras divididas pelo número total de negócios. Por exemplo, um comerciante que ganhou em 15 de 20 negociações teria uma proporção de 75% de ganhos.)
Quando confrontado com a questão do rácio de vitórias de uma estratégia, a I & rsquo; fornecerá o público da minha opinião e depois acompanhará outra questão.
& ldquo; Você acha que um índice de 45% de vitórias é uma boa porcentagem de vitoria? & rdquo;
Eu posso dizer pelos olhares contemplados da maioria dos participantes que não tem certeza de como responder.
Por um lado, se a porcentagem de vitória não for boa o suficiente, por que a equipe do DailyFX EDU ensinaria a estratégia?
Se essa afirmação anterior fosse verdadeira, então, onde é a linha desenhada entre a relação de vitoria de uma boa estratégia e rsquo; e a proporção de vitórias da pobre estratégia?
Em seguida, acompanhei outra pergunta, ldquo; eu tenho uma estratégia que ganha 90% de seus negócios. Você está interessado em ver as regras de compra e venda da estratégia? & Rdquo; Inevitavelmente, vou ter várias partes interessadas que levantarão a mão.
Eu já vi muitos comerciantes atraídos para razões de vitórias mais altas pensando que eles são melhores estratégias, quando na verdade o índice não está dando uma visão sobre a rentabilidade da estratégia. O ponto aqui é que julgar uma estratégia baseada unicamente em sua relação de vitória é como julgar um livro exclusivamente com base em sua capa. Você não consegue toda a história e um rácio de vitórias isoladamente pode ser enganador.
Como uma estratégia que ganha 90% de seus negócios pode ser uma estratégia perdedora?
Como uma estratégia que ganha 45% de seus negócios pode ser uma estratégia vencedora?
A resposta reside na análise do rácio de vitórias da estratégia, juntamente com a relação risco-recompensa. O resultado da análise nos proporciona uma expectativa da estratégia.
Por exemplo, a razão pela qual o rácio de ganhos de 90% perde dinheiro é porque ganha muitos negócios pequenos e depois perde grande. É exatamente por isso que a maioria dos comerciantes perde dinheiro em Forex de acordo com nossa pesquisa de Traços de comerciantes bem-sucedidos.
(A pesquisa está disponível com um nome, e-mail e registro de número de telefone.)
Você pode fazer a matemática para ver se uma estratégia deve produzir resultados positivos ao longo do tempo. Basta ter o número médio de negócios vencedores multiplicado pelo tamanho médio do vencedor em pips. Então, subtrair o número médio de negociações perdidas multiplicado pelo tamanho médio do perdedor em pips. O resultado é a sua expectativa.
Vamos comparar dois exemplos hipotéticos de Strategy & lsquo; A & rsquo; que ganha 90% do tempo e estratégia & lsquo; B & rsquo; que ganha apenas 45% do tempo.
Forex Education: Estratégia & lsquo; A & rsquo; ganha 90% das operações.
Observe como, apesar de a estratégia ter ganho em 90% dos negócios, ainda perdeu ao longo do tempo, enquanto os 10 perdedores perderam mais terreno do que os 90 vencedores.
Forex Education: Strategy & lsquo; B & rsquo; ganha 45% das operações.
Por outro lado, esta estratégia com um índice de ganhos de 45% e uma razão de risco para recompensa de 1 a 2 tem uma expectativa positiva. A longo prazo, espera-se que este tipo de estratégia mostre lucros líquidos. (Um índice de risco para recompensa de 1 a 2 significa que, para cada pip de risco, existem pelo menos 2 pips de recompensa em potencial).
No primeiro exemplo acima (Estratégia A), claramente o comerciante está arriscando muito enquanto ganha uma pequena quantia. Embora eles possam se sentir bem em estar no lado vencedor do comércio com freqüência, eles são cegos quando a estratégia é negativa após uma cesta de 20 ou 50 comércios.
Muitos comerciantes se enquadram neste acampamento porque ficam emocionalmente ligados a um comércio e obtêm lucros muito rapidamente ou continuam perdendo negócios por muito tempo. Há muitas razões para ficar emocionalmente vinculado, sem ter confiança em seus conhecimentos comerciais ou talvez sobre alavancar sua conta. Independentemente do motivo, o resultado tem um viés negativo associado à obtenção de lucros muito rápido ao expor sua conta a perdas relativamente maiores.
Por outro lado, a Estratégia B ganha em menos negócios, mas o comerciante confia em sua abordagem na medida em que sua vantagem é a gestão de risco no comércio. Eles não estão tão preocupados em ganhar em cada comércio e estão mais preocupados com o progresso feito em uma cesta de trades.
Se você está analisando seu próprio desempenho comercial ou o desempenho para escolher uma estratégia automotiva F orex, tome um minuto e execute os cálculos acima para ver se a estratégia produz uma expectativa positiva.
--- Escrito por Jeremy Wagner, Head Trading Instructor, DailyFX Education.
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O Mito de Lucro / Rácio de Perda.
Ao negociar o mercado forex ou outros mercados, muitas vezes somos informados de uma estratégia comum de gerenciamento de dinheiro que exige que o lucro médio seja superior à perda média por comércio. É fácil assumir que tal conselho comum deve ser verdade. No entanto, se analisarmos mais profundamente a relação entre lucro e perda, é claro que as idéias "antigas", comumente realizadas, talvez precisem ser ajustadas.
Muitos livros de negociação e "gurus" defendem um índice de lucro / perda de pelo menos 2: 1 ou 3: 1, o que significa que, por cada $ 200 ou $ 300 que você faz por troca, sua perda potencial deve ser limitada a US $ 100. (Para leitura relacionada, veja Limitação de Perdas.)
À primeira vista, a maioria das pessoas concordaria com essa recomendação. Afinal, nenhuma perda potencial deve ser mantida tão pequena quanto possível e qualquer lucro potencial seja o maior possível? A resposta é, nem sempre. Na verdade, este conselho comum pode ser enganador e pode causar danos à sua conta de negociação.
O conselho geral de ter um índice de lucro / perda de pelo menos 2: 1 ou 3: 1 por negociação é simplificado, porque não leva em conta as realidades práticas do mercado cambial (ou de outros mercados), a negociação individual estilo e fator de rentabilidade média individual por fator comercial (APPT), que também é conhecido como expectativa estatística.
A importância da rentabilidade média por comércio.
Esta é a fórmula para a rentabilidade média por comércio:
Vamos explorar o APPT dos seguintes cenários hipotéticos:
Nesse cenário, o APPT é:
Como você pode ver, o APPT é um número negativo, o que significa que, para cada troca que você coloca, é provável que você perca US $ 30. Essa é uma proposta perdedora!
Mesmo que o índice de lucro / perda seja de 2: 1, essa abordagem comercial produz negócios vencedores apenas 30% do tempo, o que anula o suposto benefício de ter um índice de lucro / perda de 2: 1. (Para leitura relacionada, veja A Importância de um Plano de Lucro / Perda).
Aqui está o APPT:
Nesse caso, mesmo que essa abordagem comercial tenha uma relação lucro / perda de 1: 3, o APPT é positivo, o que significa que você pode ser lucrativo ao longo do tempo.
Forex: Olhando para 33% & # 8211; Razões de ganhos de 60%.
Como comerciantes, tendemos a ver artigos e publicações sobre os rácios de ganhos para negociação. Os índices de vitórias são como o Santo Graal para comerciantes de nível médio e intermediário. Quando falamos de um índice de vitórias como no número de vitórias em relação ao número de perdas expressadas em porcentagem, geralmente queremos saber o quão baixo de uma porcentagem vencedora que você pode ter e ainda ser lucrativo. Ou somos atraídos por uma estratégia que promete porcentagens vencedoras extraordinárias.
Neste artigo, quero dar uma olhada nas diferenças entre um valor da moeda base fixa e uma porcentagem fixa do saldo da conta. Compararei essas duas idéias contrastantes sobre quanto arriscar por comércio com três diferentes cenários de proporção de ganhos para ver qual método surge.
Eu li postagens sob os títulos de gerenciamento de dinheiro ou de preservação de capital ou razões de vitórias que perguntam "como devo determinar a quantidade de dinheiro que eu deveria arriscar por comércio?" Ou algo assim. O que o comerciante realmente está perguntando é "quanto do saldo da minha conta eu deveria arriscar por comércio?" Parece haver duas idéias sobre como isso deve ser feito. Um é que você sempre deve trocar com um valor fixo por comércio. O outro é que você deve negociar uma porcentagem fixa do saldo da sua conta corrente por comércio.
O que eu quero fazer é comparar e contrastar essas duas diferentes escolas de pensamento para ver qual delas oferece mais lucros e reduz as perdas quando os tempos difíceis se aproximam. Para fazer isso, preciso comparar as maçãs com as maçãs, o que significa que certos parâmetros terão que ser consistentes.
O que precisamos saber primeiro é o que será o nosso parâmetro de recompensa de saída (meta de lucro). Para o meu comércio pessoal, sempre estabeleci o meu objetivo de lucro para ser uma recompensa de 2: 1 em risco, no mínimo. Então, para cada $ 1 arriscado, meu alvo ganhou $ 2. Também podemos expressar isso usando pips em relação à nossa perda de parada. Por exemplo, se a minha perda de stop for 35 pips, o meu objetivo de lucro é de 70 pips ou maior, o que é uma recompensa de 2: 1 para o risco. Isto é o que será usado como alvo para que uma troca seja considerada uma vitória. Uma perda seria que minha parada é atingida e eu estou no buraco por 35 pips. Isso também pode ser expresso como uma porcentagem do saldo da minha conta por comércio. Por exemplo, eu determino que estou confortável arriscando 2,5% do saldo da conta corrente por comércio. Um comércio com um alvo de recompensa de risco 2: 1 produzirá um ganho de 5% no saldo da minha conta e uma perda reduzirá meu saldo em 2,5%.
Em segundo lugar, cada conta será financiada com um hipotético $ 25,000 e o montante do risco de abertura será de 2,5% (US $ 625 USD), o que significa que a primeira troca a ser tomada em cada conta será exatamente o mesmo valor em USD. Também assumiremos que 28 negociações terão lugar no decorrer de um mês. Eu concordo, isso é bastante agressivo para um comerciante da Price Action baseado em gráficos D1, mas é possível que os gráficos H4 possam produzir esse número de negócios. Isso é hipotético, então o número de trades é principalmente uma função de fornecer um tamanho de amostra suficientemente grande para ver as possibilidades de cada escola de pensamento. Não levamos em consideração se o comércio vencedor é uma posição longa ou curta, onde um predomínio de ganhar ou perder posições curtas pode afetar negativamente o saldo da conta por meio de taxas de swap.
33% de Rácio de Vitórias.
A planilha a seguir mostra nossas 28 negociações com um risco fixo de $ 625 USD por comércio. Existem 9 vitórias e 19 derrotas nas 28 negociações. Este é o número mínimo mínimo de negociações vencedoras sem ir abaixo do intervalo mesmo.
A planilha a seguir mostra nossas 28 negociações com um risco de 2,5% do saldo da conta corrente por comércio. Existem 9 vitórias e 19 derrotas nas 28 negociações. Este é o número mínimo de negociações vencedoras sem ir além do intervalo mesmo.
Podemos ver que os saldos finais têm uma diferença de $ 433 USD. O risco fixo por conta comercial surgiu quando o índice de vitórias é muito baixo.
50% de Rácio de Vitórias.
A planilha a seguir mostra nossas 28 negociações com um risco fixo de $ 625 USD por comércio. Há 14 vitórias e 14 derrotas nas 28 negociações. É aí que começamos a ver os lucros reais serem feitos.
A planilha a seguir mostra nossas 28 negociações com um risco de 2,5% do saldo da conta corrente por comércio. Há 14 vitórias e 14 derrotas nas 28 negociações. Eu acho que a diferença em saldos finais fala por si.
Podemos ver que os saldos finais têm uma diferença de $ 3,647USD. O risco de 2,5% do saldo da conta corrente por comércio aumentou substancialmente o lucro total.
60% de Rácio de Vitórias.
A planilha a seguir mostra nossas 28 negociações com um risco fixo de $ 625 USD por comércio. Há 17 vitórias e 11 perdas nas 28 negociações. É aqui que começamos a ver lucros extraordinários sendo feitos.
A planilha a seguir mostra nossas 28 negociações com um risco de 2,5% do saldo da conta corrente por comércio. Há 17 vitórias e 11 perdas nas 28 negociações. Eu acho que a diferença em saldos finais fala por si.
Podemos ver que os saldos finais têm uma diferença $ 7,333 USD. O risco de 2,5% do saldo da conta corrente por comércio também acelerou substancialmente o lucro total neste exemplo.
É óbvio, a partir dos exemplos de planilhas, que escolher uma porcentagem de risco e manter consistentemente o caminho correto. Deixe-me também dizer que os comerciantes inexperientes no mercado vivo não devem arriscar mais que 0,5% -1,0% do tamanho da conta por comércio. A sua conta crescerá positivamente e você ganhará experiência valiosa no mercado em condições de negociação ao vivo.
Como você pode imaginar, esse tipo de aumento no saldo da conta é incomum. Nem muitos comerciantes individuais têm uma ração de 60% de ganhos em 28 negociações durante um mês, arriscando 2,5% do saldo da conta corrente. Mas, entre 40-50% é bastante comum entre os comerciantes experientes de ação de preço.
A & # 8220; 2% Rule & # 8221;
Muitos comerciantes ouviram ou leram sobre a regra de 2%. Se você não está aqui, é: Como regra geral, use 2% do saldo da sua conta corrente como seu valor de risco por comércio.
Há uma série de problemas com a regra de 2%, a mais flagrante é que é muito grande para comerciantes inexperientes de tamanhos de pequenas empresas. A combinação de inexperiência (alto número de perdas) e de risco excessivo é desastrosa para uma pequena conta.
O segundo problema é que é completamente arbitrário. A porcentagem que você arrisca por troca deve inicialmente ser baseada no valor que você sente confortável perdendo para ver se a sua idéia comercial se volta para lucros. Esse valor pode ser expresso como uma porcentagem do saldo da sua conta. Esse é um bom lugar para começar. Use essa porcentagem como seu risco por troca do saldo da sua conta corrente. À medida que o saldo da sua conta cresce ao longo do mês ou trimestre, o tamanho do seu risco também aumenta. A idéia aqui é que seu risco cresce lentamente como uma porcentagem do saldo da sua conta permitindo que você integre o risco aumentado em seu perfil psicológico naturalmente.
Alguns "gurus" comerciais na internet dizem pensar em um número com o qual você se sente confortável e usar isso. Cada comércio. Basicamente, willy-nilly. Seja qual for o número que você está pensando depois de algumas vitórias, enquanto você está empenhado e se sentir invencivel é o que você deve arriscar. Isto é uma receita para o desastre. Não escolha o risco dessa maneira! Sempre descubra qual é o seu risco como uma porcentagem da sua conta antes de fazer o comércio. Pode soar uma água fria no rosto quando o número que você está pensando é de 7 a 10% do saldo da sua conta.
Há também o mito de apostar muito no comércio de "frutas penduradas". É aqui que você vê um comércio que não pode perder, uma grande vela de martelo no suporte, por exemplo. Não há como se esse sinal seja um perdedor! Vá em grande ou vá para casa! É uma fruta baixa por causa de Pete! Desta vez, só aparece dessa maneira. Por algum motivo, talvez porque ninguém presteu atenção à imagem de notícias maior ou a uma grande surpresa de dados, a vela de martelo foi executada em 20 pips após a baixa, levando uma carga de barco de paradas com ela. Eu vi isso acontecer. Nenhum comércio é garantido para ganhar, baixo pendurado ou não. Não estou dizendo que não tome o comércio de "frutas penduradas baixas", por todos os meios, salte sobre esses negócios, mas não aposte a fazenda nele. Seja consistente com seu perfil de risco.
Muitos comerciantes vêem sua conta de negociação como o valor dos fundos que eles têm para negociação. Claro que geralmente não é o único dinheiro que eles têm em seu nome. Alguns gurus do comércio na internet falam como se a maioria dos comerciantes individuais tivesse fundos vastos e apenas colocasse uma pequena parcela em uma conta de negociação, então troque com alavancagem alta e apenas o suficiente em suas contas para não receber uma chamada de margem. Não se preocupe se perderem o comércio, há mais dinheiro para colocar na conta! Eu não conheci um comerciante não profissional que vê sua conta assim. Não é realista. Os comerciantes de início e intermediários geralmente têm contas pequenas e o valor que está na conta é o que eles têm que trocar. Em certo sentido, é segregado de seus outros fundos de investimento e por uma boa razão. É a quantidade de dinheiro que eles determinaram que eles estão confortáveis em risco. Forex é de alto risco, mas é um risco que pode ser gerenciado por não ser arbitrário ao escolher uma quantidade de risco.
Outro item que eu queria mencionar é a idéia de que perder lentamente ao negociar uma porcentagem consistente do saldo de sua conta corrente é por que os corretores perpetuaram o mito da regra de 2%, para mantê-lo no jogo, negociando até o amargo final. Pense na loucura dessa afirmação. Se você estiver perdendo negociações, então você quer diminuir a queda na conta, não exacerbá-la escolhendo montantes de risco arbitrários. É chamado de preservação do capital. E se você está perdendo negócios de forma consistente, não é a porcentagem de risco que é um problema, é sua negociação.
Seja consistente, não escolha um número arbitrário que você "sinta" uma troca confortável de cada comércio. Você trocará um tamanho pequeno demais quando estiver em um patch áspero e um tamanho muito grande quando estiver em um rolo.
Compounding and Making a Living.
Eu acho que praticamente todos os comerciantes em algum momento durante sua carreira decidiram criar uma planilha que se mostre a incrível vantagem de combinar uma proporção de ganhos irrealisticamente otimista. Eles então dizem para si mesmos: "Eu não vou tocar o equilíbrio por um ano e eu serei RICO!" Isso não funciona dessa maneira. Nem todos os meses é um mês excelente ou mesmo bom. Alguns meses são parciais e você se sente agradecido por isso.
A maneira como eu gosto de gerenciar minha conta é mensalmente. Eu deixo o composto da conta ao longo do mês e, em seguida, retiro o excesso acima do saldo inicial. Há duas vantagens para isso: uma é que eu não mantenho um excesso de fundos na minha conta. Embora eu confie no meu corretor de forma implícita, sempre há a chance de que eles possam ir até a barriga ... falido. Olhe para o MFC Global. Quem, de fora, teria adivinado que John Corzine, com toda a sua experiência nos mercados financeiros, estragaria tanto a empresa? O segundo é que eu gosto de jogar um jogo comigo mesmo para ver se consigo definir um novo recorde de lucro ao longo de um mês usando o mesmo tamanho inicial da conta e a porcentagem do saldo da conta corrente por comércio. Isso não é algo que é muito importante para mim, mas se isso acontecer eu tenho uma linha de base para comparar a minha sorte.
Em conclusão.
Há uma grande quantidade de informações erradas na internet dos gurus do comércio sobre como determinar o valor que você deve arriscar por troca de sua conta. Eu mostrei que apenas escolher um montante arbitrário por troca ou uma porcentagem arbitrária (2%, por exemplo) não é o caminho a seguir. Você deve ser consistente em sua aplicação de risco e recompensa. Sua porcentagem de risco pode ser ajustada a qualquer momento, mas realmente só deve ser feita quando você está negociando consistentemente e os erros mentais são mínimos.
Especialista em Forex Trader.
John, David e Alexandra trabalharam em Wall Street por mais de 35 anos, negociando por grandes empresas como (agora desaparecidas) Lehman Brothers e Goldman Sachs que comercializam os mercados em nome de pessoas de alto patrimônio líquido. Depois de milhares de negócios e centenas de contas comerciais, eles estão aqui para compartilhar o fruto de seu trabalho e conhecimento com outros comerciantes. O trio divide seu tempo entre Nova York e Londres.
O que é o Number One Mista Forex Traders Make?
Resumo: os comerciantes estão bem mais de 50% do tempo, mas perdem mais dinheiro na perda de trades do que ganham em negociações vencedoras. Os comerciantes devem usar paradas e limites para impor uma taxa de risco / recompensa de 1: 1 ou superior.
O grande dólar dos EUA se move contra o euro e outras moedas fizeram o comércio forex mais popular do que nunca, mas o influxo de novos comerciantes foi acompanhado por uma saída de comerciantes existentes.
Por que os principais movimentos monetários trazem maiores perdas comerciais? Para descobrir, a equipe de pesquisa do DailyFX examinou dados de negociação amalgamados em milhares de contas ao vivo de um grande corretor da FX. Neste artigo, observamos o maior erro que cometem os comerciantes de forex e uma maneira de negociar adequadamente.
O que o comerciante Forex médio faz errado?
Muitos comerciantes de forex têm uma experiência significativa em outros mercados, e suas análises técnicas e fundamentais são muitas vezes bastante boas. Na verdade, em quase todos os pares de moeda mais populares que os clientes negociaram neste grande corretor da FX, os comerciantes estão corretos mais de 50% do tempo:
O gráfico acima mostra os resultados de um conjunto de dados de mais de 12 milhões de negócios reais realizados por clientes de um corretor de FX mundial em 2009 e 2018. Ele mostra os 15 pares de moedas mais populares que os clientes negociam. A barra azul mostra a porcentagem de negócios que terminou com um lucro para o cliente. O vermelho mostra a porcentagem de negócios que encerrou a perda. Por exemplo, em EUR / USD, o par de moedas mais populares, os clientes de um grande corretor da FX na amostra foram lucrativos em 59% de suas transações e perderam 41% de suas trades.
Então, se os comerciantes tendem a ter mais de metade do tempo, o que eles estão fazendo de errado?
O gráfico acima diz tudo. Em azul, mostra o número médio de comerciantes de pips obtidos em negócios lucrativos. Em vermelho, mostra a média de pips perdidos na perda de negociações. Agora podemos ver claramente por que os comerciantes perdem dinheiro, apesar de trazer mais da metade do tempo. Eles perdem mais dinheiro em seus negócios perdidos do que eles fazem em seus negócios vencedores.
Deixe o & rsquo; s usar EUR / USD como exemplo. Sabemos que os negócios EUR / USD foram rentáveis 59% do tempo, mas as perdas de comerciante em EUR / USD foram uma média de 127 pips, enquanto os lucros foram apenas uma média de 65 pips. Enquanto os comerciantes estavam corretos mais da metade do tempo, eles perderam quase duas vezes mais em seus negócios perdidos, quando ganharam em ganhar negócios, perdendo dinheiro em geral.
O histórico para o par volátil GBP / JPY foi ainda pior. Os comerciantes ficaram bem 66% das vezes em GBP / JPY & ndash; Essa é duas vezes mais trocas bem sucedidas que as mal sucedidas. No entanto, os comerciantes perderam dinheiro em GBP / JPY porque fizeram uma média de apenas 52 pips em negociações vencedoras, enquanto perdiam mais de duas vezes esse & ndash; uma média de 122 pips & ndash; na perda de trocas.
Corte suas perdas cedo, deixe seus lucros funcionarem.
Inúmeros livros de negociação aconselham os comerciantes a fazer isso. Quando seu comércio vai contra você, feche-o. Pegue a pequena perda e tente novamente mais tarde, se apropriado. É melhor tomar uma perda pequena antes de uma grande perda mais tarde. Por outro lado, quando um comércio está indo bem, não tenha medo de deixá-lo continuar trabalhando. Você pode ganhar mais lucros.
Isso pode parecer simples & ndash; & ldquo; faça mais do que está funcionando e menos do que não é & rdquo; & ndash; mas é contrário à natureza humana. Queremos estar certos. Nós, naturalmente, queremos segurar as perdas, esperando que "as coisas se voltem". e que o nosso comércio "estará certo". Enquanto isso, queremos tirar nossos negócios lucrativos da mesa cedo, porque temos medo de perder os lucros que já fizemos. É assim que você perde o comércio de dinheiro. Ao negociar, é mais importante ser rentável do que estar certo. Então tire suas perdas cedo e deixe seus lucros correrem.
Como fazê-lo: siga uma regra simples.
Evitar o problema de perda de problemas descrito acima é bastante simples. Ao negociar, siga sempre uma regra simples: sempre procure uma recompensa maior do que a perda que você está arriscando. Este é um conselho valioso que pode ser encontrado em quase todas as carteiras comerciais. Normalmente, isso é chamado de & ldquo; Rácio risco / recompensa & rdquo ;. Se você arriscar perder o mesmo número de pips que você deseja ganhar, sua relação risco / recompensa é de 1 a 1 (às vezes escrita 1: 1). Se você segmentar um lucro de 80 pips com um risco de 40 pips, então você tem uma razão de risco / recompensa 1: 2. Se você seguir esta regra simples, você pode estar certo na direção de apenas metade de seus negócios e ainda ganhar dinheiro porque você ganhará mais lucros em seus negócios vencedores do que perdas em seus negócios perdidos.
Qual proporção você deve usar? Depende do tipo de comércio que você está fazendo. Você sempre deve usar uma proporção mínima de 1: 1. Dessa forma, se você estiver certo, apenas metade do tempo, você irá pelo menos pairar. Geralmente, com estratégias de negociação de alta probabilidade, como estratégias de negociação de alcance, você quer usar uma proporção menor, talvez entre 1: 1 e 1: 2. Para negociações de probabilidade mais baixas, como as estratégias de negociação de tendências, recomenda-se uma maior relação risco / recompensa, como 1: 2, 1: 3 ou mesmo 1: 4. Lembre-se, quanto maior o índice de risco / recompensa que você escolher, menos freqüentemente você precisa prever corretamente a direção do mercado para fazer o comércio de dinheiro.
Fique atento ao seu plano: use paradas e limites.
Depois de ter um plano de negociação que usa um índice de risco / recompensa adequado, o próximo desafio é manter o plano. Lembre-se, é natural que os seres humanos desejam manter as perdas e conquistar lucros antecipadamente, mas faz com que as negociações sejam ruins. Devemos superar essa tendência natural e remover nossas emoções da negociação. A melhor maneira de fazer isso é configurar o seu comércio com as ordens Stop-Loss e Limit desde o início. Isso permitirá que você use o índice de risco / recompensa apropriado (1: 1 ou superior) desde o início e fique com ele. Depois de configurá-los, não toque neles (Uma exceção: você pode mover sua parada a seu favor para bloquear os lucros à medida que o mercado se move a seu favor).
Gerenciando seus riscos dessa maneira é parte do que muitos comerciantes chamam de & ldquo; money management & rdquo; . Muitos dos mais bem sucedidos comerciantes de forex estão certos sobre a direção do mercado menos da metade do tempo. Uma vez que eles praticam boa gestão de dinheiro, eles cortaram suas perdas rapidamente e deixaram seus lucros correrem, então eles ainda são lucrativos em sua negociação geral.
Esta regra realmente funciona?
Absolutamente. Existe uma razão pela qual tantos comerciantes defendem isso. Você pode facilmente ver a diferença no gráfico abaixo.
As 2 linhas do gráfico acima mostram os retornos hipotéticos de uma estratégia de negociação RSI básica em USD / CHF usando um gráfico de 60 minutos. Este sistema foi desenvolvido para imitar a estratégia seguida por um grande número de clientes ao vivo, que tendem a ser comerciantes de alcance. A linha azul mostra o & ldquo; raw & rdquo; retorna, se executarmos o sistema sem paradas ou limites. A linha vermelha mostra os resultados se usarmos paradas e limites. Os resultados melhorados são fáceis de ver.
Nosso & ldquo; raw & rdquo; O sistema segue os comerciantes de outra maneira & ndash; Ele tem uma alta porcentagem de vitória, mas ainda perde mais dinheiro na perda de trades do que ganha em ganhar. O & ldquo; raw & rdquo; Os negócios do sistema são rentáveis 65% do tempo durante o período do teste, mas perdeu uma média de US $ 200 na perda de negociações, ao mesmo tempo que fazia uma média de US $ 121 em negociações vencedoras.
Para as nossas configurações de Parada e Limite neste modelo, definimos a parada para uma constante de 115 pips e o limite para 120 pips, dando-nos uma relação de risco / recompensa ligeiramente superior a 1: 1. Uma vez que esta é uma estratégia de negociação RSI Range, um menor índice de risco / recompensa nos deu melhores resultados, porque é uma estratégia de alta probabilidade. 56% dos negócios do sistema foram lucrativos.
Ao comparar estes dois resultados, você pode ver que não só os resultados globais são melhores com as paradas e os limites, mas os resultados positivos são mais consistentes. As tendências tendem a ser menores, e a curva de equidade um pouco mais suave.
Além disso, em geral, um risco / recompensa de 1 para 1 ou superior foi mais rentável do que um que foi menor. O próximo gráfico mostra uma simulação para definir uma parada para 110 pips em cada comércio. O sistema teve o melhor lucro geral em torno do nível de risco / recompensa de 1 para 1 e 1 para 1,5. No gráfico abaixo, o eixo esquerdo mostra o retorno geral gerado ao longo do tempo pelo sistema. O eixo inferior mostra os índices de risco / recompensa. Você pode ver o aumento acentuado no nível 1: 1. Em níveis de risco / recompensa mais elevados, os resultados são amplamente similares ao nível 1: 1.
Mais uma vez, observamos que nossa estratégia modelo neste caso é uma estratégia de negociação de alta probabilidade, portanto, um índice de baixo risco / recompensa provavelmente funcionará bem. Com uma estratégia de tendências, esperamos melhores resultados com maior risco / recompensa, pois as tendências podem continuar a seu favor por muito mais tempo do que um movimento de preço ajustado.
Plano do jogo: qual estratégia devo usar?
Troque forex com paradas e limites estabelecidos para uma relação risco / recompensa de 1: 1 ou superior.
Sempre que você coloca um comércio, certifique-se de usar uma ordem de perda de perdas. Certifique-se sempre de que seu objetivo de lucro esteja pelo menos tão longe do seu preço de entrada como a perda de stop. Você certamente pode definir seu alvo de preço mais alto, e provavelmente deve apontar para 1: 2 ou mais quando negociação de tendências. Então você pode escolher a direção do mercado corretamente apenas metade do tempo e ainda ganhar dinheiro em sua conta.
A distância real que você coloca suas paradas e limites dependerá das condições do mercado no momento, como volatilidade, par de moedas e onde você vê suporte e resistência. Você pode aplicar a mesma razão risco / recompensa a qualquer comércio. Se você tiver um nível de parada de 40 pips longe da entrada, você deve ter uma meta de lucro com 40 pips ou mais. Se você tiver um nível de parada de 500 pips, seu objetivo de lucro deve ser de pelo menos 500 pips.
Para os nossos modelos neste artigo, simulamos um tradutor & ldquo; típico trader & rdquo; usando uma das estratégias de negociação de intervalo intraday mais comuns e simples, após RSI em um gráfico de 15 minutos.
Regra de entrada: quando o RSI de 14 períodos cruza acima de 30, compre no mercado ao abrir o próximo bar. Quando o RSI cruza abaixo de 70, venda no mercado ao abrir o próximo bar.
Regra de Saída: A Estratégia irá sair do comércio e do sentido do flip quando o sinal oposto for acionado.
Ao adicionar as paradas e os limites, a estratégia pode fechar um comércio antes que um limite ou limite seja atingido, se o RSI indicar que uma posição deve ser fechada ou virada. Quando uma ordem Parar ou Limitar é acionada, a posição é fechada e o sistema espera para abrir sua próxima posição de acordo com a Regra de Entrada.
Os traços de comerciantes bem-sucedidos.
Este artigo é a Parte 1 da nossa série Traits of Successful Traders.
Ao longo dos últimos meses, a equipe de pesquisa do DailyFX estudou atentamente as tendências comerciais dos clientes de um corretor principal da FX, utilizando seus dados comerciais. Nós passamos por uma enorme quantidade de estatísticas e registros comerciais anonimizados para responder a uma pergunta: & ldquo; O que separa os comerciantes bem-sucedidos de comerciantes mal sucedidos? & Rdquo ;. Nós usamos esse recurso exclusivo para destilar algumas das "boas práticas" de & ldquo; que os comerciantes bem sucedidos seguem, como o melhor horário do dia, uso apropriado de alavancagem, os melhores pares de moedas e muito mais.
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